Да, забавно вы сначала диспозите объекты луча и эллипса, а затем пытаетесь вызывать их методы. Объявляйте переменные внутри using чтоб не делать таких глупостей впредь. Да и есть же простой using без блока кода.
Хуже того, у вас переменные Ray и Ellipse объявлены вне блока кода транзакции, то есть будут жить после закрытия транзакции. Это прямой путь к фаталу AutoCAD, если попробуете их использовать после диспоза и закрытия транзакции. Не делайте так никогда.
И я что-то не уверен, что IntersectWith работает с бесконечными кривыми. Если будет сбой - замените на Ray на Line и соответственно поменяйте условие Intersect, что можно продлять линию (ExtendArgument).