Если писать для себя и своих - тогда можно и так. Но для коммерческого приложения это уже как-то несолидно. Подгружается основная dll - жмем "Всегда загружать", за ней в разное время могут подгружаться вспомогательные dll - тоже надо их разрешить. А откуда пользователь будет знать, моя это dll или вредоносная? Так что, в общем-то "для порядку", но надо.