Ярослав,
В справке пометоду CopyNumberговорится следующее: Returns 0 if current printer does not support CopyNumber property.
The value of this property represents the global print setting property used for print operations on any document.
In order to make a change to this property, after setting it call the Apply() method, or one of the SubmitPrint() methods,
which save the local changes as modifications to the global print settings.
Т.е. принтер может не поддерживать печать нескольких копий (хотя лично мне кажется это странным). В этом случае, свойство CopyNumber возвращает 0. Посмотрите, чему равно значение этого свойства до присваивания значения и после.
Второе, на что нужно обратить внимание. После изменения свойства нужно выполнить метод Apply(). Добавьте его и проверьте реузльтат.